文/张维迎

经济学告诉我们，理性人不会做 “杀敌一千，自损八百 ”的事。用博弈论的术语，这是 “不可置信的威胁 ”（incredible threat）。诺贝尔经济学奖得主泽尔腾（R. Selten）认为，理性人不会实施“不可置信的威胁 ”。他把排除掉不可置信威胁的纳什均衡定义为 “精炼纳什均衡 ”（perfect Nash equilibrium），从此，“精炼纳什均衡 ”就成为经济学家预测理性人行为的基本概念。

但经济学家的预测与现实中人们的决策有很大距离。现实中，不仅 “杀敌一千，自损八百 ”的事比比皆是，甚至 “杀敌八百，自损一千 ”的事也时有发生。

作为经济学者，我当然承认理性的力量；我甚至认为，理性是人类的希望。但我也越来越认识到，理性的力量是有限的。比如，理性可以解释某种产品的价格如何随供求条件的变化而变化，但无法解释股票市场的崩溃；理性可以解释交战双方（或多方）为什么会达成停战协议，但无法解释战争为什么发生；理性可以解释希特勒为什么会失败，但无法解释希特勒当初为什么能上台；等等。

理性的力量之所以有限，是因为真实世界中，人的行为不仅受理性的影响，也有 “非理性 ”的一面。这里的 “非理性 ”，是相对于经济学定义的 “工具理性 ”而言，也就是决策不是基于边际成本和边际收益的计算。当然，如果我们愿意改变经济学关于理性的定义，有些看上去 “非理性 ”的行为可能是理性的，但那样的话，经济学的 “理性人模型 ”就得重新构造。

结合哈耶克的知识论和心理学家的研究成果，我将这些 “非理性”因素概括为四个陷阱：自负陷阱，自尊陷阱，信仰陷阱，群思陷阱。这四个陷阱之所以值得重视，是因为它们不仅影响着个体的生存，更影响着人类的历史进程。无论是过去还是可以预料到的将来，它们不会被理性彻底战胜，也不会因为大数定律被过滤掉。

自负陷阱

决策需要信息，但大部分决策需要的信息是不完备的，存在着缺失。特别是，越是重大的、一次性的决策，信息缺失越严重。并且，信息是分散的、主观的、个体化的。这就是哈耶克讲的 “无知 ”（ig noranc e）。在无知的情况下，决策依赖于个体的想象力和判断；即使两个人有完全相同的信息，由于想象力和判断力不同，他们也会做出完全不同的决策。因此，达到纳什均衡（Nash equilibrium）是很难的。这里，纳什均衡指不同决策是相互兼容的：所有人的预期能同时实现。

无知使得决策变得非常不容易，而更大的麻烦是，许多人不仅不知道自己的无知，甚至认为自己无所不知，结果就出现了哈耶克讲的 “致命的自负 ”（fatalconceit）。致命的自负常常导致灾难性的决策，我用希特勒上台和第二次世界大战的爆发说明这一点。

二十世纪三十年代初，德国还是一个非常注重家庭背景和学历的国家。希特勒出身于下层，一个体制外的无业游民，没有受过良好教育，举止粗鲁，毫无政府工作的经验，无论从哪方面看，都不像当总理的料。

希特勒一九三三年元月能被兴登堡总统任命为总理，很大程度上拜德国精英们的 “致命的自负 ”所赐。正是德国精英们普遍认为希特勒 “成不了气候 ”，最终让希特勒成了 “气候 ”。保守派把希特勒扶上总理之位是为了让他出丑，没想到是引狼入室。

当时的德国，政府由国家元首任命，无须征求国会多数派意见。兴登堡总统及其幕僚以为，给希特勒个总理头衔，相当于把这个 “麻烦制造者 ”关进笼子里了，用不了多久，他就会出局。内阁里，除希特勒本人外，纳粹党只有威廉·弗兰克一人入阁，执掌内政部，帕彭及其保守同僚属于多数派。帕彭任副总理，周围尽是他的朋友，兴登堡总统对他又是言听计从，所以他认为自己绝对能降伏希特勒。他对个别心存疑虑的同僚说：“我们已经把他收归我们所用了。”“不出两个月，我们就会把他逼到墙角，让他只会尖叫。”与军方关系密切的前总理施莱谢尔自信地说：“如果希特勒打算在德国建立独裁体制，军方将是独裁体制内部的独裁集团。”

但他们的预期都落空了。希特勒上任不久，就利用 “国会纵火案 ”迫使总统签署了紧急状态法，取缔德国共产党，停止实施《魏玛宪法》中的言论、出版、集会和结社自由。紧接着，希特勒又通过《总统授权法》，获得不经国会同意并且不征求总统意见的情况下的任意立法权，解散了除纳粹党之外的其他政党，取缔了工会。到一九三三年六月，希特勒已经建立起了事实上的独裁统治，年迈多病的总统兴登堡变成了个摆设。一九三四年兴登堡去世后，希特勒把总理和总统的职能合二为一，担任 “国家元首 ”，成为名副其实的独裁者，权力不受任何限制，为所欲为一路狂飙，直到柏林陷落前几天自杀为止。